ძნელად თუ მოიძებნება ისეთი ინდიკატორი, რომელიც არ იყენებს ტექნიკური ანალიზის ამ მეთოდს – მცოცავი საშუალოს გათვლის მეთოდს. ანალიზის ეს მეთოდი გაფორმებულია ცალკე ინდიკატორის სახითაც, იწოდება იგივენაირად – მცოცავი საშუალო და შედის ბევრი სავაჭრო ტერმინალის კომპლექტში.
მიუხედავად ცოტა გაუგებარი დასახელებისა (განსაკუთრებით მის ქართულ თარგმანში), ამ მეთოდის შინაარსი უფუძნება უმარტივეს არითმეტიკულ გათვლას, კერძოდ:

როცა ჩვენ გვინდა ორი რიცხვის საშუალოს პოვნა მათი ჯამი იყოფა ორზე, როცა სამი რიცხვის საშუალოს პოვნა გვინდა სამივეს ჯამი იყოფა სამზე და ა.შ. n ცალი რისხვის საშუალოს გამოსათვლელად ყველა მათგანის ჯამი იყოფა n- ზე. მცოცავი კი იმიტომ ეწოდება, რომ ვიყენებთ, ბოლო 2, 3 ან n რისხვს. ანუ გამოთვლის შედეგი დროში მიცოცავს და გვიჩვენებს ბოლო რიცხვების საშუალო არითმეტიკულს.

ჩვენს მიერ აღწერილ მეთოდს ეწოდება მარტივი (Simple) მცოცავი საშუალო (SMA).

ნახ 1.

ამ ინდიკატორის მთავარი უარყოფითი თვისება არის ის, რომ ძალიან ჩამორჩება დროში მიმდინარე მოვლენებს, და ხუთი ფასის მიხედვით შედგენილი MA-ს შედეგში მონაწილეობს ბოლოდან მეხუთე მნიშვნელობაც, და მის გათვლას ჭირდება ყვეალა (ჩვენს მაგალითში, ხუთივე) მნიშვნელობის არსებობა.

უფრო სწრაფი მცოცავი საშუალოს ნაირსახეობაა ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო (EMA). იდეა აქაც მარტივია, დროში ყველაზე ძველ ფასს (ჩვენს მაგალითში ბოლოდან მეხუთე ფასი) აქვს ყველაზე ნაკლები წილობრივი მონაწილეობა საშუალოს გამოთვლის პროცესში, შემდეგს უფრო მეტი და ა.შ. სულ ახალი ფასი მთლიანად მონაწილეობს გათვლაში. წონის შემცირება ხდება ექსპონენციალური ხასიათით. შედეგად, EMA -ს მნიშვნელობა უფრო მეტედ ითვალისწინებს ბოლო ფასს და შესაბამისად, უფრო მგრძნობიარეა ახალი ცვლილებებისადმი.

მესამე ნაირსახეობა არის ე.წ. შეწონილი საშუალო მცოცავი (WMA). ამ მცოცავი საშუალოს დანიშნულებაც იგივეა, რომ ახალ მონაცემებს უფრო მეტი გავლენა ჰქონდეს შედეგზე ძველთან შედარებით. მისი გამოთვლა ხდება ყოველი უფრო ახალი ფასის გამრავლებით კონკრეტულ კონსტანტაზე, რომელის უფრო ახალ მონაცემებს უმატებს წონას.

გამოყენება.

რას ემსახურება ჩვენს მიერ აღწერილი გასაშუალოების მეთოდები და ამ პრინციპით აგებული ინდიკატორი. გასაშუალოება გამოიყენება მონაცემების სწრაფი ცვლილების გასაგლუვებლად, ამოვარდნების მოსაშორებლად და ტენდენციის გამოსაკვეთად.

თუ დავაკვირდებით ზემოთ მოყვანილ ნახაზს, იოლად დავინახავთ, რომ ხანმოკლე სწრაფი ცვლილებები მცოცავ საშუალოზე აღარ არის და მასზე უფრო გამოკვეთილად ჩანს ფასის მოძრაობის ტენდენცია.

ასევე მცოცავი საშუალო გამოიყენება წინააღმდეგობა/უზრუნველყოფის და ფასის გარღვევის დონის დასადგენად.

მისი გამოყენების უმარტივესი მაგალითი არის, დღიურ ან კვირის გრაფიკზე ორი მცოცავი საშუალოს დატანა 200 SMA და 144 ЕМА სადაც როგორც ხვდებით 200 და 144 არის ტიკების რაოდენობა რომელთა გასაშუალოებაც ხდება ანუ მა-ს პერიოდები. როცა EMA 144 მეტია SMA 200-ზე (წერტილი 1 ნახაზ 2-ზე) ტრენდი ითვლება აღმავალად და პირიქით.

ნახ. 2

ასევე, ნახაზზე მკაფიოდ ჩანს როგორ ასრულებს 144 EMA უზრუნველყოფის დონის როლს (წერტილები 2). ამ ხაზთან ფასის დაცემა იწვევს ფასის ზემოთ ასხლეტას.

კითხვებისათვის რომ არ დავტოვოთ ადგილი, ვუპასუხოთ კითხვას, რომელი მა-ს მეთოდია უკეთესი და რა პერიოდზე. მცოცავი საშუალოსთვის პერიოდის არჩევა, 200-იანი SMA იქნება ეს, 144 EMA, თუ 13 –ანი WMA ინდივაიდუალურია, და მას ტრეიდერები თავისი შეხედულებით ირჩევენ, ისე როგორს მათ გამოუცდიათ და მიაჩნიათ, რომ მათთვის უფრო ინფორმაციულია. შედარებით გავრცელებულია მა-ს გამოყენება 9, 10, 13, 18, 20 და 21 პერიოდით 40, 55 და 89 პერიოდით, 100, 144 და 200 პერიოდით იმის მიხედვით ერთ ორ თუ სამ მა-ს ადებენ გრაფიკზე. მაგრამ როგორც აღვნიშნეთ არჩევანში სრული თავისუფლებაა.

მოგეხსენებათ ფართოდ არის გავრცელებული რჩევა, რომ ტრენდის საწინააღმდეგო მიმართულებით პოზიცია არ უნდა გავხსნათ, განსაკუთრებით დამწყებმა ტრეიდერმა. ტრენდის მიმართულების დასადგენად საშუალო მცოცავი შესანიშნავი საშუალებაა.

მცოცავ საშუალოზე დამყარებული ვაჭრობის სტარტეგია მდგომარეობს მა-ს მომვლები ხაზის გარღვევაზე თამაშში.

იყენებენ, ასევე მა-ს ერთი და იგივე პერიოდით აგებას ფასის მაქსიმუმებისთვის და ფასის მინიმუმებისთვის. თუ ასეთ ორ საშუალო მცოცავს ავაგებთ გრაფიკზე ისისნი არასდროს არ გადაიკვეთებიან და ფასის იმოძრაობის მათ ხან ერთ ხან მეორე მხარეს, რაზეც შემდეგ შეიძლება სავაჭრო სტრატეგიის აგება, მოკლე პოზიციების გახსნა, თუ სანთელი დაიხურა ორივე მა-ს ქვემოთ და გრძელი პოზიციის გახსნა თუ სანთელი დაიხურა ორივე მა-ს ზემოთ. (სტრატეგიების მაგალითები მოყვანილია როგორც უმარტივესი მაგალითები და მათი პირდაპირ გამოყენება ვაჭრობაში, ცოდნის და სხვა ინფორმაციის გარეშე, წამგებიანი იქნება)

ნახ. 3

ბევრი იყენებს თავის სტრატეგიაში სხვადასხვა პერიოდის მა-ს მომვლებთა გადაკვეთაზე პოზიციის გახსნას. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მოკლე პერიოდიანი ხაზის მიერ გრძელ პერიოდიანი მა-ს ხაზის ქვემოდან ზემოთ გადაკვეთა შეესაბამება აღმავალი ტრენდის დასაწყისს და პირიქით. მაგრამ, გახსოვდეთ, რომ ეს არ არის საკმარისი ნიშანი ვაჭრობაში ჩასართველად, რადგან ეს გადაკვეთის წერტილები მხოლოდ პოტენციურად არის ტრენდის დასაწყისი და შეიძლება მოხდეს რომ ტრენდი არ დაიწყოს და ბაზარი განვითარდეს განივი მიმართულებით, ან სულაც, საწინააღმდეგო მხარეს.

ისტორიული მონაცემების გრაფიკზე საშუალოს მცოცავის დატანით და ექსპერიმენტულად მისი პერიოდის ცვლილებით თქვენ ბევრ საინტერესო კანონზომიერებას აღმოაჩენთ და დაინახავთ რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ინდიკატორი “მცოცავი საშუალო”